Theses

Theses

  • Bachmann, Dirk: Parametrische Modellanpassungen für Marginal- und Übergangsverteilungen von Diffusionsprozessen

  • Behl, Peter: Alternative Verfahren zur fokussierten Modellwahl im Regressionsmodell

  • Berghaus, Betina: The empirical copula process: Weak convergence and applications to time series

  • Biedermann, Stefanie: Klassische orthogonale Polynome und ihre Anwendung in der optimalen Versuchsplanung

  • Birke, Melanie: Schätz- und Testverfahren in der nichtparametrischen Regression unter qualitativen Annahmen

  • Birr, Stefan: Analyzing dynamic dependencies in time series

  • Bücher, Axel: Statistical inference for copulas and extremes

  • Burghaus, Ina: Versuchsplanung bei nicht-konkaven Optimalitätskriterien

  • Eckle, Konstantin: Inference for qualitative features of a multivariate density

  • Franke, Tobias: D- und D1-optimale Versuchspläne unter Nebenbedingungen und gewichtete Maximin-Versuchspläne bei polynomialer Regression

  • Freitag, Gudrun: Validierung von Modellen in der Überlebenszeitanalyse

  • Göbels, Benedikt: Edgeworth-Entwicklungen der Summe nichtidentisch verteilter, gitterförmiger Zufallsvektoren und ihre Anwendung auf quadratische Formen

  • Guhlich, Matthias: Tests auf Modellannahmen in der nichtparametrischen Quantilsregression

  • Haller, Gerd: Optimale Versuchsplanung zur Modellidentifikation bei trigonometrischer Regression

  • Hetzler, Benjamin: Tests auf parametrische Struktur der Varianzfunktion in der nichtparametrischen Regression

  • Hildebrandt, Thimo: Additive Modelle im inversen Regressionsproblem mit Faltungsoperator

  • Hoffmann, Michael: Nonparametric change-point inference for the jump-behaviour of time-continuous processes

  • Holland-Letz, Tim: Bestimmung c-optimaler Versuchspläne in Modellen mit zufälligen Effekten mit Anwendungen der Pharmakokinetik (gemeinsam mit der TU Dortmund)

  • Kettelhake, Katrin: Optimale Versuchsplanung für aktiv-kontrollierte Studien

  • Kiss, Christine: Neue Ergebnisse zur optimalen Versuchsplanung in nichtlinearen Modellen

  • Kley, Tobias: Quantile based spectral analysis, asymptotic theory and computation

  • von Lieres und Wilkau, Carsten: Test auf Additivität im nichtparametrischen Regressionsmodell

  • Marchlewski, Mareen: Tests für Varianzannahmen im nichtparametrischen Regressionsmodell

  • Möllenhoff, Kathrin: Equivalence of regression curves

  • Nagel, Eva-Renate: Empirical-Likelihood-Schätzung der Fehlerverteilung im nichtparametrischen Regressionsmodell

  • Nagel, Jan: Distributions on unbounded moment spaces and matrix moment spaces

  • Neumeyer, Natalie: Vergleich nichtparametrischer Regressionsfunktionen unter Verwendung stochastischer Prozesse

  • Pilz, Kay Frederik: Nichtparametrische Kurvenschätzung unter Monotoniebedingungen

  • Podolskij, Mark: New theory on estimation of integrated volatility with applications

  • Preuß, Philip: Statistical inference for locally stationary long-memory processes

  • Proksch, Katharina: Gleichmäßige Konfidenzbereiche für multivariate inverse Regressionsmodelle mit Faltungsoperatoren

  • Puchstein, Ruprecht: Detecting deviations from stationarity

  • Reuther, Bettina: Matrixwertige Maße und ihre Anwendungen in der Stochastik

  • Roslyakova, Irina : Modelling thermodynamical properties by segmented nonlinear regression

  • Sahm, Michael: Optimal designs for estimating individual coefficients in polynomial regression

  • Scheder, Regine: Shape constraints in multivariate regression

  • Schorning, Kirsten: Optimale Versuchsplanung für Mehrstichproben-Probleme

  • Sen, Kemal: Nichtstationarität in langzeit korrelierten Prozessen

  • Spreckelsen, Ingrid: Tests auf parametrische Modellannahmen in stationären Zeitreihen

  • Titoff, Stefanie: Likelihood Quotiententests für Modellidentifikation

  • Trampisch, Matthias: D-optimal designs in location scale models

  • Vetter, Mathias: Estimation Methods in Noisy Diffusion Models

  • Volgushev, Stanislav: Nonparametric quantile regression for censored data

  • Wagener, Jens: Matrixwertige kanonische Momente auf dem Einheitskreis und ihre Anwendungen in der Stochastik

  • Wagner, Thorsten: Untersuchungen über die Varianz in nichtparametrischer Regression

  • Wieczorek, Gabriele: Tests auf multiplikative Struktur in strikt stationären Prozessen

  • Ziggel, Daniel: Neue Test- und Schätzverfahren für die Modellierung von Wertpapierverläufen