Dissertationen:
- Alhorn, Kira: Optimale Versuchsplanung für Model-Averaging Schätzer
- Bachmann, Dirk: Parametrische Modellanpassungen für Marginal- und Übergangsverteilungen von Diffusionsprozessen
- Behl, Peter: Alternative Verfahren zur fokussierten Modellwahl im Regressionsmodell
- Berghaus, Betina: The empirical copula process: Weak convergence and applications to time series
- Biedermann, Stefanie: Klassische orthogonale Polynome und ihre Anwendung in der optimalen Versuchsplanung
- Birke, Melanie: Schätz- und Testverfahren in der nichtparametrischen Regression unter qualitativen Annahmen
- Birr, Stefan: Analyzing dynamic dependencies in time series
- Bücher, Axel: Statistical inference for copulas and extremes
- Burghaus, Ina: Versuchsplanung bei nicht-konkaven Optimalitätskriterien
- Dörnemann, Nina: Asymptotics for linear spectral statistics of sample covariance matrices
- Eckle, Konstantin: Inference for qualitative features of a multivariate density
- Eckle, Theresa: Statistical Inference for irregularly spaced spatial data
- Franke, Tobias: D- und D1-optimale Versuchspläne unter Nebenbedingungen und gewichtete Maximin-Versuchspläne bei polynomialer Regression
- Freitag, Gudrun: Validierung von Modellen in der Überlebenszeitanalyse
- Göbels, Benedikt: Edgeworth-Entwicklungen der Summe nichtidentisch verteilter, gitterförmiger Zufallsvektoren und ihre Anwendung auf quadratische Formen
- Gösmann, Josua: New aspects of sequential change point detection
- Guhlich, Matthias: Tests auf Modellannahmen in der nichtparametrischen Quantilsregression
- Haller, Gerd: Optimale Versuchsplanung zur Modellidentifikation bei trigonometrischer Regression
- Heinrichs, Florian: Detecting changes in locally stationary time series
- Hetzler, Benjamin: Tests auf parametrische Struktur der Varianzfunktion in der nichtparametrischen Regression
- Hildebrandt, Thimo: Additive Modelle im inversen Regressionsproblem mit Faltungsoperator
- Hoffmann, Michael: Nonparametric change-point inference for the jump-behaviour of time-continuous processes
- Holland-Letz, Tim: Bestimmung c-optimaler Versuchspläne in Modellen mit zufälligen Effekten mit Anwendungen der Pharmakokinetik (gemeinsam mit der TU Dortmund)
- Kettelhake, Katrin: Optimale Versuchsplanung für aktiv-kontrollierte Studien
- Kiss, Christine: Neue Ergebnisse zur optimalen Versuchsplanung in nichtlinearen Modellen
- Kley, Tobias: Quantile based spectral analysis, asymptotic theory and computation
- Kokot, Kevin: Functional data analysis in the Banach space of continuous functions
- Krüger, Ralf: Gleichmäßige Ergodizität von Markovketten
- Kutta, Tim: Pivotal Goodness of fit measures and functional data analysis
- von Lieres und Wilkau, Carsten: Test auf Additivität im nichtparametrischen Regressionsmodell
- Marchlewski, Mareen: Tests für Varianzannahmen im nichtparametrischen Regressionsmodell
- Möllenhoff, Kathrin: Equivalence of regression curves
- Nagel, Eva-Renate: Empirical-Likelihood-Schätzung der Fehlerverteilung im nichtparametrischen Regressionsmodell
- Nagel, Jan: Distributions on unbounded moment spaces and matrix moment spaces
- Neumeyer, Natalie: Vergleich nichtparametrischer Regressionsfunktionen unter Verwendung stochastischer Prozesse
- Pilz, Kay Frederik: Nichtparametrische Kurvenschätzung unter Monotoniebedingungen
- Podolskij, Mark: New theory on estimation of integrated volatility with applications
- Preuß, Philip: Statistical inference for locally stationary long-memory processes
- Proksch, Katharina: Gleichmäßige Konfidenzbereiche für multivariate inverse Regressionsmodelle mit Faltungsoperatoren
- Puchstein, Ruprecht: Detecting deviations from stationarity
- Reuther, Bettina: Matrixwertige Maße und ihre Anwendungen in der Stochastik
- Roslyakova, Irina : Modelling thermodynamical properties by segmented nonlinear regression
- Sahm, Michael: Optimal designs for estimating individual coefficients in polynomial regression
- Scheder, Regine: Shape constraints in multivariate regression
- Schorning, Kirsten: Optimale Versuchsplanung für Mehrstichproben-Probleme
- Sen, Kemal: Nichtstationarität in langzeit korrelierten Prozessen
- Spreckelsen, Ingrid: Tests auf parametrische Modellannahmen in stationären Zeitreihen
- Titoff, Stefanie: Likelihood Quotiententests für Modellidentifikation
- Tomecki, Dominik: Asymptotics for random moment sequences
- Trampisch, Matthias: D-optimal designs in location scale models
- Van Hecke, Ria: Novel methods for spectral analysis: U-spectral densities and integrated copula spectra
- Vetter, Mathias: Estimation methods in noisy diffusion models
- Volgushev, Stanislav: Nonparametric quantile regression for censored data
- Wagener, Jens: Matrixwertige kanonische Momente auf dem Einheitskreis und ihre Anwendungen in der Stochastik
- Wagner, Thorsten: Untersuchungen über die Varianz in nichtparametrischer Regression
- Wieczorek, Gabriele: Tests auf multiplikative Struktur in strikt stationären Prozessen
- Ziggel, Daniel: Neue Test- und Schätzverfahren für die Modellierung von Wertpapierverläufen