Zeitreihenanalyse
Sommersemester 2021 - LV-Nr. 150279
Moodle Kurs
Zu der Veranstaltung gibt es einen Moodle Kurs.
| Dozent | Zeit | Online | Erstmals am: |
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| Prof. Dr. Herold Dehling | Dienstag, 10:00 - 12:00 Uhr | über Zoom | 13.04.2021 |
| Donnerstag, 10:00 - 12:00 Uhr | über Zoom | 15.04.2021 |
| Übungsgruppenleiter | Zeit | Online | Erstmals am: |
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| Infos folgen | über Zoom | Infos folgen |
Voraussetzungen
EWS, Statistik I, Wahrscheinlichkeitstheorie I
Beschreibung
In dieser Vorlesung wird eine Einführung in die stochastische Modellierung und die statistische Analyse von Zeitreihen gegeben. Themen sind unter anderem: Stationäre stochastische Prozesse, Autokovarianzfunktion, Spektraldichte und Spektraldarstellung einer Zeitreihe, ARMA-Prozesse, Parameterschätzer, Periodogramm, Spektraldichtesschätzer, Optimale Vorhersage einer Zeitreihe.
Literatur
unter anderem: Peter Brockwell, Richard Davis: Time Series: Theory and Methods. 2nd Edition, Springer Verlag 1991.