Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen

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Willkommen auf der Homepage des Lehrstuhls Mathematik XII: Stochastik, insbesondere Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen

Lehrstuhlinhaber

Prof. Dr. Herold Dehling, Fakultät für Mathematik, Ruhr-Universität Bochum, Raum NA 3/33, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum. Tel. 0049-234-3225678, Fax. 0049-234-3214039

Stochastik-Team

Arbeitsgebiete am Lehrstuhl

In der Wahrscheinlichkeitstheorie befasst man sich mit dem Modellieren von Vorgängen in Natur, Technik und Gesellschaft, deren Ergebnisse ganz oder teilweise vom Zufall abhängen, sowie mit der mathematischen Analyse der resultierenden Modelle. Es liegt im Wesen der mathematischen Herangehensweise, dass sehr verschiedene Phänomene durch ein und dasselbe Modell beschrieben werden können. So dienen stochastische Differentialgleichung zur Beschreibung des Teilchentransports in chemischen Reaktoren, zur Modellierung von Aktienkursen sowie zur Steuerung von Satelliten. Gegenwärtige Schwerpunkte der Arbeit am Lehrstuhl sind Grenzwertsätze für abhängige stochastische Prozesse, nichtparametrische und robuste Verfahren in der Statistik sowie die Analyse von Strukturbrüchen in stochastischen Prozessen.

Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte am Lehrstuhl

  • DFG-Sonderforschungsbereich 823 Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse, Teilprojekt C3 Analyse von Strukturbrüchen in Prozessdaten
  • DFG-Sonderforschungsbereich 823 Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse, Teilprojekt C5 Statistik komplexer stochastischer Modelle in der Finanzmathematik
  • DFG-Projekt New Techniques for Empirical Processes of Dependent Data; Kooperation mit Olivier Durieu (Tours) und Dalibor Volny (Rouen)
  • MP2-Mathe /Plus/Praxis - Nachhaltigkeit im Studienerfolg an der Ruhr-Universität Bochum (Im Rahmen des Hochschulwettbewerbs Nachhaltige Hochschulstrategien für mehr MINT-Absolventen vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und der Heinz-Nixdorf Stiftung ausgezeichnet und gefördert.

Aktuelle Vorträge am Lehrstuhl

Aktuelles

  • Prof. Dr. Herold Dehling, Dr. Eva Glasmachers und Dr. Joerg Haerterich wurden mit ihrem Projekt "Mathe/Plus/Praxis" in das Lehre^n Kolleg 2013 des Stifterverbands und der Alfred Toepfer Stiftung aufgenommen; mehr Informationen: [http://aktuell.ruhr-uni-bochum.de/pm2013/pm00052.html.de]
  • Prof. Dr. Herold Dehling ist Vorsitzender des Programmkomitees der German-Polish Joint Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Torun 6.-9. Juni 2013.
  • Dr. Martin Wendler erhielt ein DAAD-Reisestipendium für einen dreiwöchigen Forschungsaufenthalt an der National Universiy of Usbekistan, Tashkent, im September/Oktober 2012.
  • Prof. Dr. Herold Dehling hat im WS 2011/12 eine einmonatige Gastprofessur an der Université de Tours (Frankreich).
  • Unser ehemaliger Mitarbeiter Dr. Brice Franke hat zum Beginn des WS 2011/12 einen Ruf auf eine Professur an der Université de Brest (Frankreich) erhalten und angenommen.
  • Prof. Dr. Herold Dehling ist ab WS 2011/12 Dekan der Fakultät für Mathematik.

Aktuelle Preprints am Lehrstuhl

  • H. Dehling, A. Rooch and M. S. Taqqu: Power of Change-Point Tests for Long-Range Dependent Data. SFB Discussion Paper 06/2013
  • H. Dehling, O. Durieu, and M. Tusche: A Sequential Empirical Central Limit Theorem for Multiple Mixing Processes with Application to B-Geometrically Ergodic Markov Chains. [arXiv 1303.4537].
  • H. Dehling, O. Durieu, M. Tusche: Empirical processes of Markov chains and dynamical systems indexed by classes of functions. arXiv:1201.2256 [math.PR].
  • H. Dehling, D. Vogel, M. Wendler, D. Wied: An efficient and robust test for a change-point in correlation. arXiv:1203.4871v1 [math.ST].
  • H. Dehling, B. Franke, T. Kott, R. Kulperger: Change-point testing for the drift parameters of a periodic mean-reversion process. arXiv:1211.0610.
  • B. Franke, M. Wendler: Stable Limit Theorem for U-Statistic Processes Indexed by a Random Walk. arXiv 1212.2133 .
  • A. Rooch, P. Junker, J. Härterich, K. Hackl: Making maths more attractive ( submitted to EJEE) [ pdf]
  • O. Sh. Sharipov, M. Wendler: Noncentral limit theorem and the boot-strap for quantiles of dependent data. arXiv:1204.5633.

Ausgewählte aktuelle Publikationen am Lehrstuhl

  • H. Dehling, A. Rooch, M.S. Taqqu (2013): Nonparametric Change-Point Tests for Long-Range Dependent Data. Scandinavian Journal of Statistics , 40, 153-173. [link] [pdf]
  • H. Dehling, R. Fried, O. Sh. Sharipov, D. Vogel, M. Wornowizki (2013): Estimation of the variance of partial sums of dependent processes. Statistics and Probability Letters 83, 141-147.
  • O. Durieu, M. Tusche (2013): An empirical process central limit theorem for multidimensional dependent data. Journal of Theoretical Probability , DOI: 10.1007/s10959-012-0450-3.
  • B. Franke, T. Kott (2013): Parameter estimation for the drift o a time-inhomogeneous jump diffusion process. to appear in Statistica Neerlandica .
  • D. Wied, H. Dehling, M. van Kampen, D. Vogel (2013): A fluctuation test for constant Sperman's rho. arXiv:1206.5070 [stat.ME].
  • H. Dehling, R. Fried (2012): Asymptotic distribution of two-sample empirical U-Quantiles with applications to robust tests for shifts in location. Journal of Multivariate Analysis 105, 124-140.
  • O. Sh. Sharipov, M. Wendler (2012): Bootstrap for the sample mean and for U-statistics of mixing and near-epoch dependent processes, Journal of Nonparametric Statistics 24, 317-342.
  • M. Wendler (2012): U-Processes, U-Quantile processes and generalized linear statistics of dependent data, Stochastic Processes and their Applications 122, 787-807.
  • D. Wied, W. Krämer, H. Dehling (2012): Testing for a change in correlation at an unknown point in time using an extended functional delta method. Econometric Theory 28, 570-589.
  • H. Dehling, O. Durieu (2011): Empirical Processes of Multidimensional Systems with Multiple Mixing Properties. Stochastic Processes and their Applications 121, 1076-1096.
  • B. Franke (2011): Limit theorems for a recursive maximum process with location dependent periodic intensity-parameter. Extremes 14, 127-152
  • D. Vogel, R. Fried (2011): Elliptic graphical modelling Biometrika 98, 935-951
  • M. Wendler (2011): Bahadur representation for U-quantiles of dependent data. Journal of Multivariate Analysis 102, 1064-1079.

      • Publikationsliste Lehrstuhl Mathematik XII

      Preisverleihung im Rahmen des MINT-Tages am 15. April 2010 in München

      Topicbild

      v.l.n.r. die Antragsteller
      Dr. Jörg Härterich, Dr. Eva Glasmachers,
      Prof. Dr. Herold Dehling       und der Generalsekretär des Stifterverbandes, Dr. Volker Meyer-Guckel