Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen
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Willkommen auf der Homepage des Lehrstuhls Mathematik XII: Stochastik, insbesondere Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen

Lehrstuhlinhaber

Prof. Dr. Herold Dehling, Fakultät für Mathematik, Ruhr-Universität Bochum, Raum NA 3/33, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum. Tel. 0049-234-3225678, Fax. 0049-234-3214039

Stochastik-Team

Vorlesung Analysis III

Die erste Vorlesung Analysis III findet erst am Freitag, den 13.10.2017 statt.



Arbeitsgebiete am Lehrstuhl

In der Wahrscheinlichkeitstheorie befasst man sich mit dem Modellieren von Vorgängen in Natur, Technik und Gesellschaft, deren Ergebnisse ganz oder teilweise vom Zufall abhängen, sowie mit der mathematischen Analyse der resultierenden Modelle. Es liegt im Wesen der mathematischen Herangehensweise, dass sehr verschiedene Phänomene durch ein und dasselbe Modell beschrieben werden können. So dienen stochastische Differentialgleichung zur Beschreibung des Teilchentransports in chemischen Reaktoren, zur Modellierung von Aktienkursen sowie zur Steuerung von Satelliten. Gegenwärtige Schwerpunkte der Arbeit am Lehrstuhl sind Grenzwertsätze für abhängige stochastische Prozesse, nichtparametrische und robuste Verfahren in der Statistik sowie die Analyse von Strukturbrüchen in stochastischen Prozessen.

Drittmittelfinanzierte Projekte am Lehrstuhl

  • DFG-Sonderforschungsbereich 823 Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse, Teilprojekt C 1 Modellwahl und dynamische Abhängigkeitsstrukturen
  • DFG-Sonderforschungsbereich 823 Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse, Teilprojekt C 3 Analyse von Strukturbrüchen in Prozessdaten
  • GRK 2131 - High-Dimensional Phenomena in Probability - Fluctuations and Discontinuity [link].
  • Mathe Plus - Nachhaltigkeit im Studienerfolg an der Ruhr-Universität Bochum, gefördert im Rahmen des BMBF-finanzierten Projekts InSTUDIESplus [link].
  • Mathe Plus für Studierende der Elektro- und Informationstechnik, gefördert von der Reinhard Frank-Stiftung.

Aktuelle Vorträge am Lehrstuhl

Aktuelles

  • Auf ZEIT online erschien ein Interview mit Prof. Dr. Herold Dehling unter dem Titel “Mathe kann jeder schaffen” [link].
  • Johannes Tewes, M.Sc., verbringt das Fall Semester 2016 als Gaststudent an der Iowa State University, Ames, Iowa. Er wird dort von Prof. Dr. Dan Nordman betreut.
  • Das Institute of Mathematical Statistics hat Prof. Dr. Herold Dehling zum IMS Fellow gewählt [link] .
  • Das Rektorat der Ruhr-Universität Bochum hat Prof. Dr. Herold Dehling fuer die Zeit vom 1.10.2016 bis 31.12.2020 zum Leiter des Maßnahmenfelds “Ins Studium” des BMBF-gefoerderten Projekts InSTUDIESplus ernannt.
  • Prof. Dr. Herold Dehling ist Vorsitzender des Lokalen Organisationskomitees der 12th German Probability and Statistics Days, Bochum, 01. bis 04. März 2016.
  • Carina Gerstenberger, M.Sc., ist vom 1. Januar 2016 bis Mai 2017 als Gaststudentin an der University of London. Sie wird dort von Prof. Dr. Liudas Giraitis betreut. Der Aufenthalt wird durch ein Promotions- und Auslandsstipendium der Konrad Adenauer-Stiftung ermöglicht.
  • Annika Betken, M.Sc., verbringt das Fall Semester 2015 als Gaststudentin an der University of Ottawa, Kanada. Sie wird dort von Prof. Dr. Rafal Kulik betreut. Der Aufenthalt wird durch ein Promotions- und Auslandsstipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes ermöglicht.
  • Die Konferenz Mathematischer Fachbereiche (KMathF) hat Prof. Dr. Herold Dehling zu ihrem Sprecher fuer die Amtszeit 2015–2017 gewählt.
  • Die Bernoulli-Society hat Prof. Dr. Herold Dehling zum neuen Editor-in-Chief der Zeitschrift Stochastic Processes and their Applications ernannt; die Amtszeit beginnt am 01.04.2015.
  • Dr. Martin Wendler hat einen Ruf auf eine Juniorprofessur für Stochastik an der Universität Greifswald erhalten und angenommen.
  • Unser ehemaliger Mitarbeiter Dr. Daniel Vogel hat einen Ruf auf eine Stelle als Lecturer an der Universität Aberdeen (U.K.) erhalten und angenommen.

Ausgewählte aktuelle Publikationen am Lehrstuhl

  • J. Buchsteiner (2017): The function-indexed sequential empirical process under long-range dependence. arXiv:1603.06760 to appear in Bernoulli [arXiv:1603.06760]
  • H. Dehling, D. Vogel, M. Wendler, D. Wied (2017): Testing for Changes in Kendall’s Tau. Econometric Theory [link] [arXiv:1203.4871] [math.ST],DOI: 10.1017/S026646661600044X.
  • H. Dehling, B. Franke, J. Woerner (2017): Estimating drift parameters in a fractional Ornstein-Uhlenbeck process with periodic mean, to appear in: Statistical Inference for Stochastic Processes [arXiv:1509.03163] [math.ST] [link]
  • H. Dehling, A. Rooch, M. Wendler (2017): Two-Sample U-Statistic Processes for Long-Range Dependent Data, Statistics 51, 84-104. [arXiv:1404.0551 [math.PR]] [link].
  • B. Franke, F. Pène, M. Wendler (2017): Stable limit theorem for U-statistic processes indexed by a random walk, Electronic Communications in Probability. 22, 1-12 [arXiv:1212.2133] [link].
  • B. Franke, F. Pène, M. Wendler (2017): Convergence of U-statistics indexed by a random walk to stochastic integrals of a Levy sheet. Bernoulli 23, 329-378. [link].
  • A. Schnurr, H. Dehling (2017): Testing for Structural Breaks via Ordinal Pattern Dependence. to appear in Journal of the American Statistical Association [arXiv:1501.07858] [math.ST] [link]
  • D. Vogel, M. Wendler (2017): Studentized sequential U-quantiles under dependence with applications to change-point analysis. to appear in Bernoulli [arXiv:1503.04161]
  • A. Betken (2016): Testing for change-points in long-range dependent time series by means of a self-normalized Wilcoxon test. Journal of Time Series Analysis 37, 785-809. [arXiv:1403.0265] [link]
  • S. Fischer, R. Fried, M. Wendler (2016): Multivariate generalized linear-statistics of short range dependent data, Electronic Journal of Statistics 10(1), 646-682. [arXiv:1412.0379] [link]
  • Sharipov, O., Tewes, J., Wendler, M. (2016): Sequential block bootstrap in a Hilbert space with application to change point analysis. Canadian Journal of Statistics 44(3), 300-322. [link] [arXiv1412.0446] [pdf]
  • O.Sh. Sharipov, J. Tewes, M. Wendler (2016): Bootstrap for U-Statistics: A new approach, Journal of Nonparametric Statistics , 28(3), 576-594. [link] [arXiv: 1505.07260].
  • M. Wendler (2016): The sequential empirical process of a random walk in random scenery. Stochastic Processes and their Applications 126, 2787-2799. [link] [arXiv: 1410.0824]
  • J. Buchsteiner (2015): Weak convergence of the sequential empirical process of some long-range dependent sequences with respect to a weighted norm. Statistics and Probability Letters. 96, 170-179. [link] arXiv:1312.5894]
  • J. Dedecker, H. Dehling, M. S. Taqqu (2015): Weak convergence of the empirical process in L^2 under Long-range dependence. Stochastics and Dynamics 14 . [arXiv] .
  • H. Dehling, R. Fried, I. Garcia Arboleda, M. Wendler (2015): Change-Point detection under dependence based on two-sample U-statistics. Asymptotic laws and methods in stochastics , 195-220. (Eds: D. Dawson, R. Kulik, M. O. Jaye, B. Szyszkowicz, Y. Zhao), Fields Institute Communication. arXiv:1304.2479 [math.St].
  • H. Dehling, O. S. Sharipov, M. Wendler (2015): Bootstrap for dependent Hilbert space valued random variables with aplications to von Mises statistics. Journal of Multivariate Analysis 133, S. 200-215. [link] arXiv:1312.3870v1 [math.St.].
  • H. Dehling, O. Durieu, and M. Tusche (2014): A sequential empirical central limit theorem for multiple mixing processes with application to B-geometrically ergodic Markov chains. Electronic Journal of Probability 19, no 87, 1-26. [link]
  • H. Dehling, B. Franke, T. Kott and R. Kulperger (2014): Change point testing for the drift parameters of a periodic mean reversion process.Statistical Inference for Stochastic Processes 17 , 1-18. [arXiv]. [springerlink]
  • H. Dehling, O. Durieu and M. Tusche (2014): Approximating class approach for empirical processes of dependent sequences indexed by functions. Bernoulli 20, 1372-1403. [arXiv]
  • O. Durieu, M. Tusche (2014): An empirical process central limit theorem for multidimensional dependent data. Journal of Theoretical Probability 27, 249-277. [arXiv.org] [springerlink.com]
  • J. Härterich, A. Rooch (Hrsg.) (2014): Das Mathe-Praxis Buch . Springer Verlag 2014. [link]
  • D. Wied, H. Dehling, M. van Kampen und D. Vogel (2014): A Fluctuation Test for Constant Spearman's Rho with Nuisance-Free Limit Distribution.Computational Statististics and Data Analysis. 76, 723-736. [link] [pdf]

Publikationsliste Lehrstuhl Mathematik XII

Workshop des SFB 823

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Anlässlich des 60. Geburtstages von Prof. Dr. Herold Dehling fand am 16. und 17. Januar 2015 ein Workshop des SFB 823 über „Short and long memory in probability and statistics“ statt.

Unter anderem ging es um folgende Themen: Grenzwertsätze für stochastische Prozesse, Zeitreihenmodelle, Strukturbrucherkennung, nichtlineare statistische Methoden.

Programm



Workshopteilnehmer

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Foto: Daniel Sadrowski



Preisverleihung im Rahmen des MINT-Tages am 15. April 2010 in München

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v.l.n.r. die Antragsteller
Dr. Jörg Härterich, Dr. Eva Glasmachers,
Prof. Dr. Herold Dehling
und der Generalsekretär des Stifterverbandes, Dr. Volker Meyer-Guckel