Finanzmathematik
Sommersemester 2020 - LV-Nr.150246
| Dozent | Zeit | Raum | Erstmals am: |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Herold Dehling | Online-Vorlesung | ||
| Marie Düker | Online-Übung |
Anmeldung zur Vorlesung
Eine Anmeldung zur Vorlesung erfolgt über den Moodle-Kurs:
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/course/view.php?id=25521
Das Paßwort zum Moodle-Kurs erhalten Sie per Mail bei: gabriele.koenig@rub.de
Beschreibung
In der Vorlesung wird eine Einführung in zentrale Ideen der modernen Finanzmathematik gegeben. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Optionen und andere Derivate zu bewerten sind. Wir werden sowohl zeitdiskrete als auch zeitstetige Modelle behandeln. Das Studium der zeitstetigen Modelle setzt Kenntnisse der stochastischen Analysis voraus, die wir im Rahmen der Vorlesung erarbeiten werden.
Voraussetzungen
EWS, Wahrscheinlichkeitstheorie I
Literaturhinweise
- Steven E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. Springer Verlag 2004
- Steven E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer Verlag 2004