Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen<br>Startseite

Willkommen auf der Homepage des Lehrstuhls Mathematik XII: Stochastik, insbesondere Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen

Lehrstuhlinhaber

Prof. Dr. Herold Dehling, Fakultät für Mathematik, Ruhr-Universität Bochum, Raum NA 3/33, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum. Tel. 0049-234-3225678, Fax. 0049-234-3214039

Stochastik-Team

Arbeitsgebiete am Lehrstuhl

In der Wahrscheinlichkeitstheorie befasst man sich mit dem Modellieren von Vorgängen in Natur, Technik und Gesellschaft, deren Ergebnisse ganz oder teilweise vom Zufall abhängen, sowie mit der mathematischen Analyse der resultierenden Modelle. Es liegt im Wesen der mathematischen Herangehensweise, dass sehr verschiedene Phänomene durch ein und dasselbe Modell beschrieben werden können. So dienen stochastische Differentialgleichung zur Beschreibung des Teilchentransports in chemischen Reaktoren, zur Modellierung von Aktienkursen sowie zur Steuerung von Satelliten. Gegenwärtige Schwerpunkte der Arbeit am Lehrstuhl für Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen sind Grenzwertsätze für abhängige stochastische Prozesse mit Anwendungen in der Statistik sowie Markovsche Prozesse auf Mannigfaltigkeiten.

Workshops

Aktuelle Vorträge am Lehrstuhl

Aktuelles

  • Dr. Brice Franke hat zum Beginn des WS 2011/12 einen Ruf auf eine Professur an der Universite de Brest (F) erhalten und angenommen.
  • Dr. Brice Franke hat sich im Sommersemester 2011 an der Ruhr-Universität Bochum für das Fach Mathematik habilitiert.
  • Dr. Brice Franke hat zum Beginn des WS 2010/11 einen Ruf auf eine Stelle als Maitre de Conference an der Universite de Paris Ouest erhalten und angenommen.
  • Die DFG hat zum 01.07.2010 im Rahmen des SFB 823 das Teilprojekt C5 Statistik komplexer stochastischer Modelle in der Finanzmathematik bewilligt; Teilprojektleiter sind Prof. Dr. Jeannette Wörner (TU Dortmund), Prof. Dr. Herold Dehling und Dr. Brice Franke. mehr Informationen
  • Das Projekt MP^2-Mathe/Plus/Praxis wurde vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft im Rahmen Wettbewerbs Nachhaltige Hochschulstrategien für mehr MINT-Absolventen ausgezeichnet. Antragssteller und Projektkoordinatoren sind Dr. Eva Glasmachers, Dr. Jörg Härterich und Prof. Dr. Herold Dehling (Direktor des SZMA). mehr Informationen
  • Auf der Versammlung der DMV-Fachgruppe Stochastik am 04.03.2010 in Leipzig wurde Prof. Dr. Herold Dehling zum neuen Sprecher des Vorstands gewählt.
  • Die Studienstiftung des deutschen Volkes hat Dipl.-Math. Martin Wendler zum 01.08.2009 ein Promotionsstipendium bewilligt. Martin Wendler arbeitet am Lehrstuhl an dem Projekt Empirische Quantile von U-Statistiken abhängiger Daten .
  • Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat im Juli 2009 einen Antrag auf eine Sachbeihilfe für das Projekt New Techniques for Empirical Processes of Dependent Data bewilligt. Antragsteller und Projektleiter ist Prof. Dr. Herold Dehling.
  • Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat zum 1. Juli 2009 den neuen Sonderforschungsbereich 823 Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse eingerichtet. Prof. Dr. Herold Dehling ist gemeinsam mit Prof. Dr. Roland Fried (TU Dortmund) Leiter des Teilprojekts C3 Analyse von Strukturbrüchen in Prozessdaten .

Aktuelle Preprints am Lehrstuhl

  • O. Durieu, M. Tusche: An Empirical Process Central Limit Theorem for Multidimensional Dependent Data. [Preprint]
  • H. Dehling, A. Rooch, M.S.Taqqu: Nonparametric Change-Point Tests for Long-Range Dependent Data. SFB 823 Discussion Paper 27/2011
  • M. Wendler: U-Quantile processes and generalized linear statistics of dependent data SFB 823 Discussion Paper 39/2010
  • B. Franke, T. Kott: Parameter estimation for the drift of a time-inhomogeneous jump diffusion process. SFB 823 Discussion paper 37/2010
  • M. Wendler: Bahadur representaion for U-quantiles of dependent data. SFB 823 Discussion paper 11/2010
  • O. SH. Sharipov, M. Wendler (2009): Bootstrap for the sample mean and for U-statistics of stationary processes, preprint, arXiv 0911.3083.

Ausgewählte aktuelle Publikationen am Lehrstuhl

  • H. Dehling, R. Fried: Asymptotic distribution of two-sample empirical U-Quantiles with applicaitons ro robust tests for shifts in location. Journal of Multivariate Analysis 105, 124-140 (2012).
  • H. Dehling, O. Durieu: Empirical Processes of Multidimensional Systems with Multiple Mixing Properties. Stochastic Processes and their Applications, 121 (2011) (DOI 10.1016/j.spa.2011.01.010 Pick It! ).
  • I. Berkes, R. Bradley, H. Dehling, M. Peligrad, R. Tichy (Eds.): Dependence in Probability, Analysis and Number Theory. Kendrick Press 2010.
  • H. Dehling, O. Durieu, D. Volny: New Techniques for Empirical Processes of Dependent Data. Stochastic Processes and their Applications 119, 3699--3718 (2009).
  • H. Dehling, M. Wendler: Central Limit Theorem and the Bootstrap for U-Statistics of Strongly Mixing Data. Journal of Multivariate Analysis 101 , 126--137 (2010).
  • H. Dehling, B. Franke, T. Kott: Drift estimation for a periodic mean reversion process. Statistical Inference for Stochastic Processes 13, 175--192 (2010).
  • B. Franke: Limit theorems for a recursive maximum process with location dependent periodic intensity parameter. Extremes (2010)
  • B. Franke: Homogenization of random transport along periodic two-dimensional flows. Stochastic Processes and their Applications 119, 327--346 (2009).
  • B. Franke, T. Saigo: A selfsimilar process arising from a random walk with random environment in random scenery. Bernoulli 16, 825--857 (2010).
  • B.Franke, C.-R. Hwang, H. M. Pai, S.-J. Sheu: The behavior of the spectral gap under growing drift. Transactions of the AMS 362 , 1325--1350 (2010).

Preisverleihung im Rahmen des MINT-Tages am 15. April 2010 in München

Topicbild

v.l.n.r. die Antragsteller
Dr. Jörg Härterich, Dr. Eva Glasmachers,
Prof. Dr. Herold Dehling und der Generalsekretär des Stifterverbandes, Dr. Volker Meyer-Guckel