Stochastische Prozesse
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Stochastische Prozesse - Sommersemester 2010



Vorlesung
Dozent Zeit Raum Erstmals am
Prof. Eichelsbacher donnerstags, 10-12 Uhr NA 3/64 15.04.2010

Kommentar:

Wir betrachten Stochastische Prozesse, Martingale, die Konstruktion nach Ionescu-Tulcea, Markov'sche Halbgruppen, Brownsche Bewegung, Starke Markov-Eigenschaft, Iterierter Logarithmus, das Ito-Integral sowie stochastische Differentialgleichungen.

Voraussetzungen:

Voraussetzung sind die Kenntnisse einer Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie I.

Kreditpunkte:

4.5

Literatur:

Geeignete Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.