Stochastische Modelle SS 2009
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Stochastische Modelle - Sommersemester 2009



Vorlesung
Dozent Zeit Raum Erstmals am
Prof. Eichelsbacher dienstags und donnerstags, 10-12 Uhr NA 02/257 14.04.2009
Übung
Dozent Zeit Raum Erstmals am
Christian Döbler

Kommentar:

Diese Veranstaltung schließt an die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie des WS 2008/09 an und behandelt Modelle der Stochastik.
Viele dieser Modelle sind Gegenstand aktueller Forschungsaktivitäten, was nicht bedeutet, dass sie schrecklich kompliziert sind. Erste Eigenschaften können im Rahmen dieser Vorlesung diskutiert werden. Die Vorlesung bietet die Möglichkeit, im Anschluss eine Abschluss-Arbeit schreiben zu können.
Wir betrachten Martingale in diskreter Zeit und Anwendungen, zufällige Graphen sowie ein Perkolationsmodell. Technisch entwickeln wir unter anderem die Theorie großer Abweichungen und die Steinsche Methode.

Voraussetzungen:

Kenntnisse einer Wahrscheinlichkeitstheorie-Vorlesung

Kreditpunkte:9

Literatur:

Vorlesungsskript (siehe weiter unten)

Informationsblatt zur Vorlesung (PDF,PS )