Finanzmathematik WS 2010/2011
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Finanzmathematik - Wintersemester 2010/2011



Vorlesung
Dozent Zeit Raum Erstmals am
Prof. Eichelsbacher mittwochs, 12-14 Uhr NA 2/99 13.10.2010
Prof. Eichelsbacher freitags, 12-14 Uhr NA 02/99

Kommentar:

Grundlegende Methoden der Finanzmathematik werden im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsräume und für endlich viele Zeitpunkte diskutiert. Stichworte sind das Ein-und Mehr-Perioden Modell, Binomial-Baum Verfahren zur Bewertung von Optionen, sowie die Black-Scholes-Formel. Es schließt sich eine Einführung in die diskrete stochastische Finanzmathematik an.

Voraussetzungen:

Kenntnisse der Anfängervorlesungen zur Analysis und Linearen Algebra sowie einer elementaren Stochastik-Vorlesung.

Literatur:

Wird in der Vorlesung empfohlen.