Finanzmathematik WS 2009/2010
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Finanzmathematik - Wintersemester 2009/2010



Vorlesung
Dozent Zeit Raum Erstmals am
Prof. Eichelsbacher dienstags, 10-12 Uhr NA 02/99 13.10.2009
Prof. Eichelsbacher donnerstags, 12-14 Uhr NA 01/99
Übung
Dozent Zeit Raum Erstmals am
Hanna Döring
Bastian Martschink
Thorsten Mehlich

Kommentar:

Grundlegende Methoden der Finanzmathematik werden im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsraeume und fuer endlich viele Zeitpunkte diskutiert. Stichworte sind das Ein-und Mehr-Perioden Modell, Binomial-Baum Verfahren zur Bewertung von Optionen, die Black-Scholes-Formel und das Konzept Value at Risk zur Risikobewertung. Es schliesst sich eine Einfuehrung in die diskrete stochastische Finanzmathematik an.

Voraussetzungen:

Kenntnisse der Anfaengervorlesungen zur Analysis und Linearen Algebra sowie einer elementaren Stochastik-Vorlesung.

Kreditpunkte: 9


Literatur:

Literatur wird in der Vorlesung empfohlen.