Stochastische Modelle Sommersemester 2017
| Dozent | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Prof. Peter Eichelsbacher | Dienstag, 12-14 Uhr | NA 3/24 |
| Prof. Peter Eichelsbacher | Donnerstag, 14-16 Uhr | NA 2/64 |
Kommentar
Diese Veranstaltung schließt an die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie des WS 2016/17 an
und behandelt Modelle der Stochastik. Viele dieser Modelle sind Gegenstand aktueller
Forschungsaktivitäten, was nicht bedeutet, dass sie schrecklich kompliziert sind. Erste
Eigenschaften können im Rahmen dieser Vorlesung diskutiert werden. Die Vorlesung bietet die
Möglichkeit, im Anschluss eine Abschluss-Arbeit schreiben zu können.
Wir betrachten Martingale in diskreter Zeit und Anwendungen, zufällige Graphen sowie ein
Perkolationsmodell. Wir betrachten weiter den Satz von Donsker und Anwendungen des
Invarianzprinzips oder (!) alternativ einen Einstieg in die Steinsche Methode zur
Poisson- und zur Normalapproximation. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählen dies aus.
Literatu
Vorlesungsskript