Stochstische Modelle Sommersemester 2017
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Stochastische Modelle Sommersemester 2017



Vorlesung
Dozent Zeit Raum
Prof. Peter Eichelsbacher Dienstag, 12-14 Uhr NA 3/24
Prof. Peter Eichelsbacher Donnerstag, 14-16 Uhr NA 2/64

Kommentar

Diese Veranstaltung schließt an die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie des WS 2016/17 an und behandelt Modelle der Stochastik. Viele dieser Modelle sind Gegenstand aktueller Forschungsaktivitäten, was nicht bedeutet, dass sie schrecklich kompliziert sind. Erste Eigenschaften können im Rahmen dieser Vorlesung diskutiert werden. Die Vorlesung bietet die Möglichkeit, im Anschluss eine Abschluss-Arbeit schreiben zu können.
Wir betrachten Martingale in diskreter Zeit und Anwendungen, zufällige Graphen sowie ein Perkolationsmodell. Wir betrachten weiter den Satz von Donsker und Anwendungen des Invarianzprinzips oder (!) alternativ einen Einstieg in die Steinsche Methode zur Poisson- und zur Normalapproximation. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählen dies aus.

Literatu

Vorlesungsskript