Sommersemester 2009 - LV-Nr. 150 521
| Raum/Zeit: | NA 3/64, Freitag, 14 - 16 Uhr |
| Erstmals am: | Freitag, 17.04.2009 |
| Dozent: | Prof. H. Dette |
Kommentar
Das Seminar beschäftigt sich mit der Spektralanalyse von Zeitreihen, die für die Modellierung abhängiger Prozesse (wie z.B. Aktienkurse, Klimadaten, technische Fertigungsprozesse, etc.) eingesetzt werden. Die geplanten Themenschwerpunkte sind stationäre Prozesse, Spektralmaß, Spektraldichte Periodogramm und lokal stationäre Prozesse. Eine Vorbesprechung zur Terminfestlegung für die Vorlesung „Zeitreihen (mit integriertem Seminar)“ (Vorl.-Nr.150 270) und für das Seminar über Statistik: „Zeitreihen“ (Vorl.-Nr. 150 521) findet statt am Dienstag, 14.04.2009, Uhrzeit: 14:15, Raum: NA 3/92
Voraussetzungen
Das Seminar richtet sich an Studierende des 6. und 8. Semesters, die über Kenntnisse aus den Veranstaltungen "Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik", "Statistik I" und "Wahrscheinlichkeitstheorie I" verfügen.