Teilprojekt im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 823

Die DFG hat im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 823 Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse das Teilprojekt C5 zum Thema Statistik komplexer stochastischer Modelle in der Finanzmathematik bewilligt.

Die Projektleiter sind Prof. Dr. Jeanette Wörner (TU Dortmund) sowie Dr. Brice Franke und Prof. Dr. Herold Dehling (beide Lehrstuhl für Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen, Fakultät für Mathematik, Ruhr-Universität Bochum). Im Rahmen des Teilprojekts werden komplexe stochastische Prozesse in der Finanzmathematik untersucht und statistische Verfahren zum Schätzen zentraler Parameter und zum Testen relevanter Hypothesen entwickelt. Unter anderem werden fraktionelle Brownsche Bewegungen, Lévy-Prozesse und verallgemeinerte Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse als Modelle für Preisprozesse auf Aktien-, Energie- und Rohstoffmärkten untersucht.

Die DFG fördert dieses Projekt bis Ende Juli 2013 unter anderem durch die Finanzierung von zwei Mitarbeiterstellen, von denen eine am Lehrstuhl für Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen (Prof. Dr. Herold Dehling) eingerichtet wird.

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