Stochastische Analysis
Wintersemester 2013/2014
| Dozentin | Zeit | Raum | Erstmals am |
|---|---|---|---|
| Prof. A. Rohde | Montags, 08:00 - 10:00 Uhr | NA 01/99 | 21.10.2013 |
| Prof. A. Rohde | Donnerstags, 12:00 - 14:00 Uhr | NA 3/99 | 17.10.2013 |
Voraussetzung
Wahrscheinlichkeitstheorie I + II
Beschreibung
- Stetige lokale Martingale und Semimartingale
- quadratische Variation und Kovariation
- stochastische Integrale und Itô-Formel
- Martingaldarstellungssätze
- Masswechsel, Satz von Girsanov und Novikov-Bedingungen
- Feller-Prozesse, Halbgruppen, Resolvente und Erzeuger
- Diffusionen und elliptische Differentialoperatoren
- stochastische Differentialgleichungen und Lösungskonzepte
- schwache Lösung und Martingalproblem
- Lokalzeit, Tanaka-Formel und Okkupationszeitformel
und beliebig mehr, je nachdem, wieviel Zeit verbleibt.
Literatur
- Jean-François Le Gall, Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
- Olav Kallenberg, Foundations of Modern Probability
- Daniel Revuz und Marc Yor, Continuous Martingales and Brownian Motion