Statistik I
Sommersemester 2021 - LV-Nr. 150 242
Dozent | Zeit | |
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Prof. H. Dette | Dienstags, 10.00 - 12.00 Uhr | |
Prof. H. Dette | Donnerstags, 08.00 - 10.00 Uhr |
Beschreibung
In dieser Vorlesung gibt eine Einführung in die mathematische Statistik. Ziel der Vorlesung ist es, in einem konkreten Problem aus verschiedenen statistischen Verfahren ein "optimales" zu bestimmen.
Einige Themenschwerpunkte sind Grundbegriffe der Entscheidungstheorie (Risiko, Verlust, Bayes- und Minimax-Risiken, Zulässigkeit), Testtheorie, evtl. auch Sequentialverfahren, optimale Tests in Exponentialfamilien, Suffizienz, Invarianz und asymptotische statistische Verfahren.
Es wird eine intensive Mitarbeit in der Vorlesung und in den begleitenden Übungen erwartet.
Voraussetzungen
Es werden Kenntnisse im Umfang der Vorlesung "Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik" vorausgesetzt. Grundkenntnisse in Maß- und Integrationstheorie, wie sie im WS 2020/2021 in der Analysis III Vorlesung diskutiert wurden, sind ebenfalls notwendig. Diese können aber auch im Selbststudium erworben werden (bitte wenden Sie sich in diesem Fall an mich).
Literaturhinweise
- J.O. Berger, Statistical Decision Theory, Springer, New York
- E.L. Lehmann, Testing Statistical Hypotheses, Wiley, New York
- E.L. Lehmann, Theory of Point Estimation, Wiley, New York
- H. Witting, Mathematische Statistik, Teubner