| Raum/Zeit: | NA 3/64, Montags, 14.00-16.00 |
| Erstmals am: | Montag, 22.10.2007 |
| Dozent: | Prof. H. Dette |
Kommentar
Zeitreihenmodelle spielen eine wichtige Rolle in vielen Anwendungen wie z.B. der Ökonomie, Meteorologie und edizin. Dieses Seminar gibt eine Einführung in die Zeitreihenanalyse aus mathematischer Sicht. Wichtige Themen sind dabei: Stationäre Prozesse, ARMA-Prozesse und Spekraltheorie stationärer Prozesse.
Termin Vorbesprechung und Anmeldung: Mittwoch 11.7.2007; 12:30; NA 3/73 (oder per e-mail unter holger.dette@rub.de)Voraussetzungen
Das Seminar richtet sich an Studierende, die die Vorlesung Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik und die Vorlesung Statistik I gehört haben.
Literatur
Brockwell, P.J., Davis, R.A.: Time series: Theory and Methods. Springer, New York (1991).