Vorlesung Stochastische Modelle im Sommersemester 2013
| Dozent | Termin | Raum | erstmals am |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. P. Eichelsbacher | Dienstags 10-12 Uhr | NA 3/64 | 9.4.2013 |
| Prof. Dr. P. Eichelsbacher | Donnerstags 10-12 Uhr | NA 1/64 |
| Dozent | Termin | Raum | erstmals am |
|---|---|---|---|
| N.N. | Wird in der ersten Sitzung verabredet | N.N. |
Voraussetzungen
Kenntnisse einer Wahrscheinlichkeitstheorie I -Vorlesung
Kommentar
Diese Veranstaltung schließt an die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie des WS 2012/13 an und behandelt Modelle der Stochastik.
Viele dieser Modelle sind Gegenstand aktueller Forschungsaktivitäten, was nicht bedeutet, dass sie schrecklich kompliziert sind. Erste Eigenschaften können im Rahmen dieser Vorlesung diskutiert werden. Die Vorlesung bietet die Möglichkeit, im Anschluss eine Abschluss-Arbeit schreiben zu können.
Wir betrachten Martingale in diskreter Zeit und Anwendungen, zufällige Graphen sowie ein Perkolationsmodell. Wir betrachten weiter den Satz von Donsker und Anwendungen des Invarianzprinzips oder (!) alternativ einen Einstieg in die Steinsche Methode zur Poisson- und zur Normalapproximation. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählen dies aus.
Literatur
Vorlesungsskript