Stochastische Prozesse - Sommersemester 2010
Vorlesung
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Dozent
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Zeit
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Raum
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Erstmals am
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Prof. Eichelsbacher
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donnerstags, 10-12 Uhr
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NA 3/64
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15.04.2010
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Kommentar:
Wir betrachten Stochastische Prozesse, Martingale, die Konstruktion nach Ionescu-Tulcea, Markov'sche Halbgruppen, Brownsche Bewegung, Starke Markov-Eigenschaft, Iterierter Logarithmus, das Ito-Integral sowie stochastische Differentialgleichungen.
Voraussetzungen:
Voraussetzung sind die Kenntnisse einer Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie I.
Kreditpunkte:
4.5
Literatur:
Geeignete Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.
