Dr. Michael Hoffmann

Topicbild

Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Mathematik
Lehrstuhl für Stochastik
Wasserstrasse 223, Raum 1.38
D-44799 Bochum
Deutschland

Tel. +49 (0)234 / 32 23038
Fax: +49 (0)234 / 32 14559

E-Mail: michael.hoffmann@ruhr-uni-bochum.de



Sprechzeiten

Nach Vereinbarung

Arbeitsgebiete

Statistik für Stochastische Prozesse

Publikationen

Hoffmann, M., Vetter, M. and Dette, H. (2018+). Nonparametric inference of gradual changes in the jump behaviour of time-continuous processes. Erscheint in Stochastic Processes and their Applications .

Bücher, A., Hoffmann, M., Vetter, M. and Dette, H. (2017). Nonparametric tests for detecting breaks in the jump behaviour of a time-continuous process. Bernoulli, Vol. 23(2), 1335-1364.

Hoffmann, M. and Vetter, M. (2017). Weak convergence of the empirical truncated distribution function of the Lévy measure of an Ito semimartingale. Stochastic Processes and their Applications, Vol. 127(5), 1517-1543.

Eingereicht:

Hoffmann, M.: (2018). On detecting changes in the jumps of arbitrary size of a time-continuous stochastic process. arXiv:1802.08658

Bücher

Stochastische Integration - Eine Einführung in die Finanzmathematik, 2016.
BestMasters - Springer, ISBN 978-3-658-14131-8.

Abschlussarbeiten

Nonparametric change-point inference for the jump-behaviour of time-continuous processes
Dissertation Mathematik, Ruhr-Universität Bochum, 2017