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Fakultät für Mathematik » Lehrstuhl Stochastik » Team

Sprechzeiten:

Freitags 13 - 14 Uhr

Arbeitsgebiet:

Nichtparametrische Statistik
Abhängigkeitsstrukturen

Publikationen:

Veröffentlicht:

Bücher, A. und Ruppert, M. (2013). Consistent testing for a constant copula under strong mixing based on the tapered block multiplier technique. Journal of Multivariate Analysis, Vol. 116, 208-229.

Bücher, A., Dette, H. und Volgushev, S. (2012). A test for Archimedeanity in bivariate copula models. Journal of Multivariate Analysis, Vol. 110, 121-132.

Bücher, A. und Dette, H. (2012). Multiplier bootstrap of tail copulas – with applications. Erscheint in: Bernoulli. (PDF)

Bücher, A., Dette, H. und Wieczorek, G. (2011). Testing model assumptions in functional regression models. Journal of Multivariate Analysis , Vol. 102, 1472-1488.

Bücher, A., Dette, H. und Volgushev, S. (2011). New estimators of the Pickands dependence function and a test for extreme-value dependence. Annals of Statistics, Vol. 39, No. 4, 1963-2006.

Bücher, A. und Dette, H. (2010). A note on bootstrap approximations for the empirical copula process. Statistics and Probability Letters, Vol. 80, 1925-1932.

Bücher, A. und Dette, H. (2010). Some comments on goodness-of-fit tests for the parametric form of the copula based on L2-distances. Journal of Multivariate Analysis, Vol. 101, 749-763.

Eingereicht:

Berghaus, B., Bücher, A., Dette, H. (2012). Minimum distance estimation of Pickands dependence function for multivariate distributions, (PDF)

Bücher, A. (2012). A note on nonparametric estimation of bivariate tail dependence. (PDF)

Bücher, A. und Vetter, M. (2012). Nonparametric inference on Lévy measures and copulas. (PDF)

Bücher, A. und Volgushev, S. (2011). Empirical and sequential empirical copula processes under serial dependence. (PDF)

Theses:

Bücher, A. (2011). Statistical Inference for Copulas and Extremes. (PDF)

Letzte Änderung: 15.01.2013  | Impressum | Ansprechpartner/in: Inhalt & Technik | Layout: Normal | Druck