Betina Berghaus

Dr. Betina Berghaus

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Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Mathematik
Lehrstuhl für Stochastik
44780 Bochum
Deutschland

Gebäude NA 3/76
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Fax: +49 (0)234 / 32 14559

E-Mail: betina.berghaus@ruhr-uni-bochum.de



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Arbeitsgebiet

Nichtparametrische Statistik
Abhängigkeitsstrukturen

Publikationen

Veröffentlicht

Bondzio, L., Scheit, M., Berghaus, B., Bissantz, N., Bakaba, J.E. und Ortlepp, J. (2017). Sicherung von bevorrechtigten umlaufenden Radwagen an innerörtlichen Kreisverkehren. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Forschungsbericht Nr. 46.

Berghaus, B. and Bücher, A. (2017). Goodness-of-fit tests for multivariate copula-based time series models. Econometric Theory, Vol. 33(2), 292-330.

Berghaus, B., Bücher, A. and Volgushev, S. (2017). Weak convergence of the empirical copula process with respect to weighted metrics. Bernoulli, Vol. 23(1), 743-772.

Berghaus, B. und Bücher, A. (2014). Nonparametric tests for tail monotonicity. Journal of Econometrics, Vol. 180(2), 117-126.

Berghaus, B., Bücher, A. und Dette, H. (2013). Minimum distance estimators of the Pickands dependence function and related tests of multivariate extreme-value dependence, Journal de la Société Française de Statistique , Vol. 154, 116-137.

Eingereicht

Berghaus, B. and Bücher, A. Weak convergence of a pseudo maximum likelihood estimator for the extremal index. arXiv:1606.01903v1