Stochastische Analysis (Wahrscheinlichkeitstheorie II)
Wintersemester 2018/2019 - LV-Nr. 150 246
Dozent: Dr. Martin Venker
Beschreibung
Diese Vorlesung gibt eine Einführung in die stochastische Analysis, welche sich mit der Beschreibung und Untersuchung stochastischer Prozesse in stetiger Zeit beschäftigt. Ihre Resultate und Techniken sind mittlerweile zu einem unverzichtbaren Werkzeug in Anwendungen in der Physik, Biologie, Ingenieurwissenschaften und vor allem der Finanzmathematik geworden.
Themen der Vorlesung sind u.a. die Brown'sche Bewegung, stetige Martingale, stochastische Integration, stochastische Differentialgleichungen, Martingaldarstellungen, Girsanov-Transformation und Anwendungen in der Finanzmathematik.
Voraussetzungen
Gute Kenntnisse einer Wahrscheinlichkeitstheorie I - Vorlesung.
Literaturhinweise
Wird in der ersten Vorlesung bekanntgegeben.