Seminar über Statistik: Copulas

SEMINAR ÜBER STATISTIK: COPULAS

Wintersemester 2011/2012 - LV-Nr. 150 505


Veranstaltung
Dozent Zeit Raum Erstmals am
Prof. H. Dette Mittwochs, 12 - 14 Uhr NA 3/64 26.10.2011

Voraussetzungen

Das Seminar gibt eine erste Einführung in die Theorie der Copulas und richtet sich an Studierende, die mindestens über gute Kenntnisse aus den Vorlesungen Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik und Statistik I verfügen (auch Kenntnisse aus der Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie I sind sehr hilfreich).

Kommentar

Copulas sind mathematische Objekte, durch die die Abhängigkeitsstruktur von Zufallsvariablen effizient beschrieben werden kann. Formal ist eine Copula eine mehrdimensionale Verteilungsfunktion auf dem d-dimensionalen Einheitswürfel deren Marginalien gleichverteilt sind. In den letzten Jahren haben Copulas sehr an Bedeutung gewonnen, da sie in der Finanzstatistik zur Beschreibung von Abhängigkeiten von Risiken (wie z.B. Kreditausfällen) verwendet werden. Mittlerweile findet man in Google unter dem Begriff "Copula" (Copula mit "C" geschrieben) ca. 2.620.000 Einträge.

Auf Basis der Seminarvorträge können im Anschluss des Seminars Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten vergeben werden.

Literatur

R.B. Nelsen "An Introduction to Copulas", Springer