Seminar über Statistik: Zeitreihen WS1011
Lehrstuhl Stochastik » Lehre » Wintersemester 2010/2011

Seminar über Statistik: Zeitreihen

Wintersemester 2010/2011 - LV-Nr. 150 505



VERANSTALTUNG
Dozent Zeit Raum Erstmals am:
Prof. H. Dette Mittwochs, 16 - 18 Uhr NA 3/64 Mittwoch, 13.10.2010

VORAUSSETZUNGEN

Das Seminar richtet sich an Studierende, die die Vorlesung Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik und die Vorlesung Statistik 1 gehört haben.

KOMMENTAR

Zeitreihenmodelle spielen eine wichtige Rolle in vielen Anwendungen wie z.B. der Ökonomie, Metereologie und Medizin. Dieses Seminar gibt eine Einführung in die Zeitreihenanalyse aus mathematischer Sicht. Wichtige Themen sind dabei: Stationäre Prozesse, ARMA-Prozesse und Spekraltheorie stationärer Prozesse und Anwendungen in der Finanzwirtschaft.

Auf Basis der Seminarvorträge können im Anschluss des Seminars Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten vergeben werden.

LITERATUR

Brockwell, P. J., Davis, R. A.: Time series: theory and methods. Springer.
J.P. Kreiß, G. Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse. Springer.