(Vorl.-Nr. 150 270)
| Raum/Zeit: | NA 3/64, Donnerstag 16 - 18 Uhr |
| Erstmals am: | Donnerstag, 16.04.2009 |
| Dozent: | Prof. H. Dette |
Eine Vorbesprechung zur Terminfestlegung für die Vorlesung „Zeitreihen (mit integriertem Seminar)“ (Vorl.-Nr.150 270) und für das Seminar über Statistik: „Zeitreihen“
(Vorl.-Nr. 150 521) findet statt am Dienstag, 14.04.2009, Uhrzeit: 14:15, Raum: NA 3/92
Beschreibung:
Zeitreihen sind eine wichtige mathematische Modellklasse für die Modellierung abhängiger Prozesse (wie z.B. Aktienkurse, Klimadaten, technische Fertigungsprozesse, etc.).
In der Veranstaltung werden verschiedene Themen aus der Theorie von Zeitreihen vorgestellt, die in den Vorlesungen des Stochastik-Zyklus nicht behandelt werden.
Die geplanten Themenschwerpunkte sind stationäre Prozesse, Autokovarianz und Korrelation, ARMA Modelle, multivariate Zeitreihen und Spektraltheorie und lokal stationäre Prozesse
(die zuletzt genannten Gebiete stellen den Schwerpunkt des integrierten Seminars dar, welches auch unabhängig von der Vorlesung besucht werden kann).