Master- und Diplomarbeiten
- Akkurt (geb. Agcaer), Hümeyra : Optimale Versuchsplanung rationaler Modelle
- Alibabaie, Hessameddin : Bayes'sche Methoden in Computer Experimenten
- Askin, Önder : Statistics under differential privacy
- Autermann, Daniel: Lokal lineare Schätzer und deren Minimax-Effizienz
- Benimana, Germaine: Optimale Versuchsplanung für kinetsiche Modelle
- Berghaus, Betina: Schätzen und Testen bei multivariaten Extremwertcopulas
- Bevanda, Mirjana: Versuchsplanung für Dosiswirkungsbeziehungen
- Biedermann, Stefanie: Tests auf Modellannahmen unter Abhängigkeitsstrukturen
- Birke, Melanie: Zufällige Matrizen bei multivariater Normalverteilung
- Brune, Tanja: Optimale Versuchsplanung und Quantilsregression
- Bücher, Axel: Validation von Copula-Modellen
- Demirbag, Kerim: Vergleich von Spektraldichten in lokal stationären Prozessen
- Derbort, Stephan: Testen von Additivitätshypothesen in nichtparametrischen Regressionsmodellen
- Dörnemann, Nina: Likelihood ratio tests under null standard conditions
- Drewitz, Jana-Marie: Robuste optimale Versuchsplanung in nichtlinearen Modellen
- Dunsche, Martin: Multiple sample problems under differential privacy
- Gebauer, Sabrina: Robuste Tests auf Strukturbruch in der Varianz eines stationären Prozesses
- Göhlich, Bernward: Optimale Bandbreitenwahl bei nichtparametrischer Dichteschätzung
- Gösmann, Josua: Strukturbruchtests für hochdimensionale Daten
- Grabarczyk, Peter: Optimale Versuchsplanung für lineare Modelle mit korrelierten Beobachtungen
- Graw, Carina: Bootstrap under Differential Privacy
- Guhlich, Matthias: Zufällige Blockmatrizen als Verallgemeinerung des Jacobi Ensembles
- Heinrichs, Florian: Tests on stationarity of locally stationary time series
- Hetzler, Benjamin: Ein empirischer Prozess mit indizierten Bandbreiten und Tests auf parametrische Hypothesen
- Hildebrandt, Thimo: Tests für semiparametrische Hypothesen in stationären Zeitreihen
- Hinz, Simone: Adaptive Designs in der nichtparametrischen Regression
- Hoffmann, Philipp: Optimale Versuchsplanung unter Nebenbedingungen in Fourierregressionsmodellen
- Jarczyk, Dennis: Minimax-Schätzung unter Speicherrestriktionen
- Kellermann, Christian: Quantilsregression bei mehrdimensionalem Output
- Kettelhake, Katrin: Multiplikative Algorithmen zur Berechnung optimaler Versuchspläne in IR-Modellen
- Kinsvater, Tatjana: Neue Testverfahren für Zeitreihen im Spektralbereich
- Kiss, Christine: Optimale Versuchsplanung in rationalen Modellen
- Kiwitt, Sebastian: Zweidimensionale Dichteschätzung mittels nichtparametrischer Copula-Schätzer
- Kley, Tobias: A quantile based approach to spectral analysis of time series
- Kokot, Kevin: Relevant change points in functional time series
- Kories, Nora: Optimale Versuchsplanung in komplexen nichtlinearen Regressionsmodellen
- Korzeniewski, Anna: Adaptive Versuchsplanung in nichtlinearer Regression
- Kozub, Christoph: Statistische Untersuchung von Lebensdauerversuchen eines Handschaltgetriebes bzw. einige seiner Komponenten auf verschiedenen Lastniveaus
- Krutikov, Sergej: Optimale Versuchsplanung für polynomiale Quantilsregressionsmodelle
- Kuhn, Elke: Das c-Optimalitätskriterium in der optimalen Versuchsplanung für lineare Regressionsmodelle
- Kusi-Appiah, Sorina: Test auf Symmetrie des Fehlers in Regressionsmodellen
- Kutta, Tim: The empirical residual process in an inverse regression model
- Kwiecien, Robert: Ein Vergleich sequentieller- und nicht sequentieller Versuchspläne zur Modellselektion
- Lange, Markus: Particle swamp optimization in der optimalen Versuchsplanung
- Lemke, Daniela: Einseitige Tests zum Vergleich von Regressionsfunktionen
- Marchlewski, Mareen: Homogenitätstests in semi-parametrischen Modellen
- Morawietz, Magdalene: Optimale Versuchsplanung bei trigonometrischer Regression
- Nagel, Jan: Asymptotik der Eigenwerte des Jacobi-Ensembles
- Neumeyer, Natalie: Nichtparametrische Tests auf Gleichheit von Regressionsfunktionen
- Niemann, Susanne: Optimale Versuchsplanung für die Schätzung der individuellen Koeffizienten im Polynommodell
- Patschkowski, Tim: Nichtparametrische Schätzung von Abhängigkeitsmaßen
- Pilic, Danijel: Optimale Versuchsplanung bei nichtlinearen Regressionsmodellen
- Podolskij, Mark: Tests auf parametrische Struktur der Volatilität in stochastischen Differentialgleichungen
- Preuß, Philip: Stationarität in lokal stationären Zeitreihen
- Proksch, Katharina: L2-Tests in inversen Regressionsmodellen mit Faltungsoperatoren
- Puchstein, Ruprecht: Empirische Spektralprozesse und ihre Anwendung in der Zeitreihenanalyse
- Ritz, Benjamin: Test auf Stationarität in periodisch-linearen Prozessen
- Röder, Ingo: Optimale designs for multivariate polynomial regression models
- Rooch, Aeneas: Summe von Minimalabstandsfunktionen
- Scharpenberg, Chris: Neue Optimalitätskriterien zur Modellidentifikation
- Scheder, Regine: Minimax Schätzung bei standardisiertem Verlust
- Scholz, Achim: Nichtparametrische Testverfahren auf lineare Struktur in Regressionsmodellen
- Schorning, Kirsten: Das de-la-Garza-Phänomen im nicht-linearen Regressionsmodell
- Schüler, Theresa: Multiscale change point detection in time series
- Sivanesan, Sivanja: Practical aspects of sequential change point detection
- Skowronek, Stefan: Validierung von Single-Index Modellen
- Söhnel, Stephanie: Ein Symmetrietest für bivariate Regression auf Basis von quadratischen Formen
- Spreckelsen, Ingrid: Tests auf einfache Strukturen in univariaten Zeitreihenmodellen
- Sperling, Stefan: Optimale Versuchspläne für nichtlineare Regressionsmodelle
- Stahljans, Kristin: Symmetrietests in multivariaten nichtparametrischen Modellen
- Teller, Sabine: Ein allgemeines Prinzip zum monotonen Schätzen
- Temiz, Nadja: Optimale "saturated" Designs in nichtlinearen Regressionsmodellen
- Titoff, Stefanie: Versuchsplanung zur Modellidentifikation
- Tomecki, Dominik: Grenzwertsätze für zufällige Momentenfolgen
- Trampisch, Matthias: Optimal design with applications
- Ugurlu, Elif-Can: Optimale Versuchsplanung für nichtlineare Regressionsmodelle mit konstanten Variationskoeffizienten
- Van Hecke, Ria: Modellvalidierung in lokal stationären Zeitreihen
- Vetter, Mathias: Integrierte Volatilität unter Marktmikrostruktur
- Vigneswaran, Vidya : Optimale Versuchsplanung für die Modellwahl
- Volgushev, Stanislav: Nichtparametrische Quantilsregression
- Wagener, Jens: Ein nichtparametrischer Test zum Vergleich von Quantilsregressionsfunktionen
- Wilczyinski, Martin: Nichtparametrischer Vergleich von Regressionsfunktionen