Ansprechpartner

Prof. Dr. Holger Dette
Stochastik
Fakultät für Mathematik

Tel.: 0234/32-28284, -23284
E-Mail: holger.dette@rub.de

Förderung seit 2009

 

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Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse

SFB 823 - Beteiligung (Sprecherhochschule: TU Dortmund)

Im Zentrum des SFB „Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse“ stehen zeitvariable dynamische Prozesse in den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften. Die vielfältigen Variablen und komplexen Prozesse mit zum Teil unübersichtlichen Abhängigkeiten lassen sich mit konventionellen Modellen nicht beschreiben. So haben in der aktuellen Finanzkrise fast alle ökonomischen Modelle bei Diagnose und Prognose versagt. Während 2007 in ruhigeren Börsenzeiten die Aktienmärkte unterschiedliche Entwicklungen und Trends zeigten, riss 2008 die Krise nahezu alle ins Minus, mit nahezu prozentual gleichen Verlusten. Wieso nehmen internationale Kapitalmarktabhängigkeiten in wirtschaftlichen Abschwungphasen drastisch zu? Und wie ist zu erklären, dass die jeweiligen Märkte in Aufschwungphasen nicht diese simultane Kursausschläge zeigen?

Die abrupten und/oder graduellen Änderungen – die so genannten Strukturbrüche – zu finden und zu quantifizieren, ist das wichtigste Ziel der Wissenschaftler im neuen SFB. Auf Dortmunder Seite arbeiten Wissenschaftler aus den Wirtschafts-, Sozialwissenschaften, Maschinenbau, Physik und Statistik in dem geförderten Projekt. Auf Bochumer Seite forschen Wissenschaftler der Fakultäten Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Elektrotechnik und Informationstechnik in dem neuen SFB, die insgesamt an sieben der 12 Projekte beteiligt sind. Die DFG fördert den neuen SFB für zunächst vier Jahre mit rund 7,6 Mio. Euro.