Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik WS 2009/10
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Merkblatt zur Vorlesung

Auf unten stehenden Merkblatt finden Sie wichtige Informationen zur Vorlesung


Klausurtermine und Anmeldungen

Klausur
Datum
Zeit und Ort
Klausuranmeldung
Klausuraushang
Klausureinsicht
1. Klausur
Freitag, 19.02.2010
14:15 - 17:15 Uhr HZO 10
01.01.2010 - 04.02.2010
über VSPL
Abmeldung von der Klausur
bis 3 Tage vor der Klausur
schriftlich im Dekanat Mathematik


Wiederholungsklausur
Freitag, 09.04.2010
09.00 - 12.00 Uhr HZO 20
01.02.2010 - 25.03.2010
über VSPL
Abmeldung von der Klausur
bis 3 Tage vor der Klausur
schriftlich im Dekanat Mathematik


Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik

Raum/Zeit
HNC 20, Montag 12:00 - 14:00 Uhr
HNC 20, Mittwoch 12:00 - 14:00 Uhr

Erstmals am:
12.10.2009
Dozent:
Prof. Dr. Herold Dehling
Vorlesungs-Nr.
150 210

Übungen



Zeit
Raum
Übungsgruppenleiter
Übungsgruppe 1 Mi, 14.00 - 16.00 Uhr
NA 3/24
M. Wendler
Übungsgruppe 2 Mi, 16.00 - 18.00 Uhr
NA 3/24
P. Behl
Übungsgruppe 3 Do, 08.00 - 10.00 Uhr (englisch)
NA 3/24
M. Formentin
Übungsgruppe 4 Mi, 14.00 - 16.00 Uhr (englisch)
NA 3/64
M. Formentin
Übungsgruppe 5 Do, 12.00 - 14.00 Uhr
NA 2/24
M- Vetter



Voraussetzungen

Anfängervorlesungen, d.h. Analysis I u. II, Lineare Algebra I u. II

Kommentar

In der Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt man sich mit mathematischen Modellen zur Beschreibung von Zufallsexperimenten in Natur, Technik, Ökonomie und Gesellschaft. Diese Vorlesung ist der erste Teil eines viersemestrigen Zyklus zur Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik - die weiteren Vorlesungen (Statistik I, Wahrscheinlichkeitstheorie I und II) werden in den darauffolgenden Semestern gehalten. In dieser Vorlesung werden die wichtigsten Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie behandelt, angefangen von den Kolmogorovschen Axiomen bis zu den wesentlichen Sätzen wie dem Gesetz der großen Zahlen und dem Zentralen Grenzwertsatz. Neben der Entwicklung der mathematischen Theorie wird die Modellierung einfacher stochastischer Vorgänge, etwa durch unabhängige Prozesse, Verzweigungsprozesse, Poissonprozesse, Markovketten, einen zentralen Platz einnehmen. Weiter werden wir auch eine Einführung in die Grundbegriffe der Schätz- und Testtheorie geben.